000			05972nad a22005297i 4500
003			CO-SiCUC
005			20240608110038.0
008			230413b |||||||| |||| 00| 0 spa d
040			_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda
090			_bEAF-07951 2019
100	1		_aSolano Sami, Glendy Johanna _4aut _eautora _949409
245	1	0	_aAnálisis de rentabilidad de un portafolio de inversión por medio del índice COLCAP de enero de 2018 a abril de 2019 / _cGlendy Johanna Solano Sami y Yaneiris Patricia Herazo Contreras ; director, Carlos Augusto Gómez Pérez ; codirector, Noel Morales Tuesca.
264		1	_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2019.
300			_a1.1 MB : _a62 páginas ; _btablas ;
336			_2rdacontent _atexto _btxt
337			_2rdamedia _acomputadora _bc
338			_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr
347			_2rdaft _aPDF
502			_aTrabajo de grado _b(Especialista en Administración Financiera) -- _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Especialización de Administración Financiera. Sincelejo, 2019.
510			_aDinero. (2019). La de Colombia, la segunda bolsa con mejor desempeño mundial. Dinero. Recuperado el 30 de Julio de 2019 de: https://www.dinero.com/empresas/confidencias-online/articulo/colombia-tiene-la-segunda-bolsa-con-mejor-desempeno-mundial/268606
510			_aGitman, L. & Joehnk, M. (2009). Fundamentos de Inversiones. Arizona State University. Editorial Pearson. 10° Edición.
510			_aFabozzi, F. Gupta, F. & Markowitz, H. (2002). The legacy of modern portfolio theory. The Journal of Investing.
510			_aMarkowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance. 7. N°1. pp. 77 – 91.
510			_aRoss, S. Westerfield, R. & Jaffe, J. (2012). Finanzas corporativas. (9a ed.) México, D. F. Mc Graw Hill.
510			_aCastillo, C. & Sayago, X. (2007). Relación entre el índice general de la bolsa de valores de Colombia y los principales índices bursátiles y financieros internacionales. Universidad de la Sabana. Bogotá.
510			_aSierra, O. (2012). Índices bursátiles como estrategia de cobertura de riesgo en portafolios de renta variable en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
510			_aGonzález, J. (2014). Comparación de un portafolio óptimo latinoamericano de renta variable con un portafolio óptimo colombiano de renta variable. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga.
510			_aAhumada, F. Solano, C. Castillo, G. & Zambrano, K. (2018). Incidencia de los fundamentales macroeconómicos en las acciones de las tres empresas que tienen mayor presencia en el índice COLCAP (2010 – 2016). Universidad Católica de Colombia. Bogotá.
510			_aBoletín de información inversionista ETB. (2018). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de: https://etb.com/corporativo/Inversionistas
510			_aInforme de Servicios Nutresa – Detalle de Inversión. (2017). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de: https://www.gruponutresa.com/inversionistas/perfil-de-la-compania/detalle-de-laaccion/
510			_aMarco de Actuación – Acciones Ecopetrol. (2018). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/historico-de-la-accion
510			_aCanacol. (2018). Informe de Capitalización. Recuperado el 29 de Julio de: http://www.canacolenergy.co/i/pdf/nr-esp/2018-11-02_NR-Esp.pdf
520			_aEl mercado bursátil en Colombia, en la actualidad ha marcado mucha tendencia en el desarrollo económico del país debido a sus procesos de auge y ampliación recurrentes en la participación de más empresas en la bolsa de valores y sus diferentes procesos de capitalización y valorización que añaden un escenario participativo en la realización financiera del país. En el presente documento se crea un portafolio de inversión compuesto por las acciones de Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol y Davivienda y se establece un análisis por medio de modelación con ratio Sharpe y estudio de mínima y máxima varianza. Se encuentra principalmente que el portafolio estudiado resulta óptimo en términos de volatilidad si se articula en un modelo de mínima varianza, dado que con el portafolio normal y el de máxima varianza el rendimiento positivo del portafolio va a depender del comportamiento de las acciones de Davivienda y Ecopetrol. _cEl trabajo.
520			_aThe stock market in Colombia, at present has marked a lot of trend in the economic development of the country due to its recurring boom and bust processes in the participation of more companies in the stock market and its different capitalization and valuation processes that add a participatory scenario in the financial realization of the country. This document creates an investment portfolio composed of the shares of Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol and Davivienda and an analysis is established through modeling with Sharpe ratio and study of minimum and maximum variance. It is mainly found that the portfolio studied is optimal in terms of volatility if it is articulated in a model of minimum variance, given that with the normal and maximum variance portfolio the positive performance of the portfolio will depend on the behavior of Davivienda's shares and Ecopetrol. _cEl trabajo.
590			_aEspecialización en Administración Financiera
650	0	4	_aMercado bursátil. _949410
650	0	7	_aDesarrollo económico. _2armarc _98173
650	0	7	_aBolsa de valores. _2armarc _925986
653			_aRentabilidad.
653			_aRiesgo.
653			_aPortafolio de inversión.
653			_aInstrumentos financieros e índice bursátil.
700	1		_aHerazo Contreras, Yaneiris Patricia _4aut _eautora _946056
700	1		_aGómez Pérez, Carlos Augusto _4dir _edirector _946807
700	1		_aMorales Tuesca, Noel _4codir _ecodirector _949411
942			_2Signatura Local _cTE
999			_c35151 _d35151