000 | 03342nam a22003857a 4500 | ||
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003 | CECAR | ||
005 | 20160811153010.0 | ||
008 | 150411b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071502940 | ||
040 |
_aCECAR _bspa _erda _cCO-SiCUC |
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041 |
_aspa _heng |
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082 |
_223 _a330.015195 _bG969e |
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100 |
_aGujarati, Damodar N. _91986 |
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245 |
_aEconometría / _cDamodar N. Gujarati y Dawn C. Porter ; revisión técnica Aurora Monroy Alarcón y José Héctor Cortés Fregoso |
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250 | _aQuinta edición | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _cc2010 |
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300 |
_axxii, 921 páginas : _bfiguras, tablas ; _c27 cm. |
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336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
500 | _aIncluye índice de nombres y analítico | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aParte 1. Modelos de regresión uniecuacionales: Capítulo 1. Naturaleza del análisis de regresión. -- Capítulo 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. -- Capítulo 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- Capítulo 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- Capítulo 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. -- Capítulo 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. -- Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación. -- Capítulo 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. -- Capítulo 9. Modelos de regresión con variables dicótomas. -- Parte 2. Flexibilización de los supuestos de modelo clásico: Capítulo 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?. -- Capítulo 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?. -- Capítulo 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?. -- Capítulo 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico. -- Parte 3. Temas de econometría: Capítulo 14. Modelos de regresión no lineales. -- Capítulo 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa. -- Capítulo 16. Modelos de regresión con datos de panel. -- Capítulo 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- Parte 4. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo: Capítulo 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. -- Capítulo 19. El problema de la identificación. -- Capítulo 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. -- Capítulo 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos. -- Capítulo 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos. | ||
534 |
_cc2009, published by McGraw-Hill/Irwin, Inc _tTraducido de la quinta edición de Basic econometrics |
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590 | _aEconomía | ||
650 |
_2Dewey.org _aAnálisis de flujos _91987 |
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650 |
_2Dewey.org _aExogeneidad (Econometría) _91988 |
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650 |
_2Dewey.org _aIndicadores económicos _91989 |
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650 |
_2Dewey.org _aModelos econométricos _91990 |
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650 |
_2Dewey.org _aNúmeros índices (Economía) _91991 |
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700 |
_aPorter, Dawn C. _91992 |
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700 |
_aMonroy Alarcón, Aurora _erevisión técnica _91993 |
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700 |
_aCortés Fregoso, José Héctor _erevisión técnica _91994 |
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942 |
_2ddc _cBK |
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999 |
_c27731 _d27731 |